PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с PSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.71%/yr vs 8.22%/yr for PSCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.46%.

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%1.06%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		4.46%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%

Correlation

The correlation between DYNF and PSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between DYNF and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и PSCX

Секторы
DYNF
PSCX

Технологии

40.5%
33.2%

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Промышленность

9.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.0%

Здравоохранение

5.8%
9.6%

Энергетика

4.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Технологии

DYNF
40.5%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
PSCX
10.3%

Промышленность

DYNF
9.5%
PSCX
8.4%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

DYNF
5.8%
PSCX
9.6%

Энергетика

DYNF
4.5%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
PSCX
2.6%

Недвижимость

DYNF
1.9%
PSCX
2.0%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
PSCX
5.4%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLY

Доходность на риск

DYNF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.53

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.75

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.39

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

17.03

-2.17

DYNF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и PSCX

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-10.20%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-4.20%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-9.61%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-10.20%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.75%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.85%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.83%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и PSCX

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.79%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.52%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

5.65%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

7.11%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

6.97%

+12.94%

Сравнение комиссий DYNF и PSCX

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и PSCX

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DYNF and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to PSCX (1.79%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 8.22% for PSCX. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор