Сравнение DYNF с GXLC
DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DYNF is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
DYNF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 11.42% | 3.35% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DYNF and GXLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DYNF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYNF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNF и GXLC
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -9.08% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.09% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.54% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 13.53% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 13.53% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 13.53% | +6.33% |
Сравнение комиссий DYNF и GXLC
DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и GXLC
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.80% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DYNF and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.
DYNF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DYNF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор