Сравнение DYNF с BRTR

С начала года, DYNF показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DYNF и BRTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BRTR в 4.83%

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRTR.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.