PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с JDJIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и JDJIX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.29%-7.68%2.59%-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у JDJIX с доходностью 5.29%.

DYMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.49%
С начала года
4.10%
6 месяцев
6.24%
1 год
25.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDJIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.29%
6 месяцев
2.89%
1 год
-4.59%
3 года*
0.52%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX

Сравнение комиссий DYMIX и JDJIX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии JDJIX в 1.39%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund

Доходность на риск

DYMIX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXJDJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.56

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-0.66

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.43

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

-0.63

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.56

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.18

+1.51

Корреляция

Корреляция между DYMIX и JDJIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и JDJIX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и JDJIX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и JDJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-19.58%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-8.04%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-14.24%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-7.28%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.11%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и JDJIX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.45%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

4.95%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

8.27%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

8.90%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

9.19%

+5.54%