PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с DNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с DNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и DNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и DNAVX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 2.93%.

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Dunham Dynamic Macro Fund

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX
Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCLVX

Сравнение комиссий DYMIX и DNAVX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund

Доходность на риск

DYMIX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXDNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.73

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.55

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.72

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

15.45

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. DNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNAVX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXDNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.34

+1.36

Корреляция

Корреляция между DYMIX и DNAVX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и DNAVX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и DNAVX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и DNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXDNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-17.73%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-2.13%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.11%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.91%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.51%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и DNAVX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXDNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.29%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

3.25%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

4.40%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

8.68%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

8.46%

+6.28%