PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и URA


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.76%12.50%14.46%4.05%
URA
Global X Uranium ETF
14.44%67.18%-0.58%32.94%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.44%.


DYLG

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
9.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.96%
С начала года
14.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
121.13%
3 года*
40.85%
5 лет*
24.89%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий DYLG и URA

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

DYLG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.47

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.97

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.29

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

10.20

-6.37

DYLG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.47

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.06

+0.96

Корреляция

Корреляция между DYLG и URA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и URA

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности URA в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.29%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.26%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и URA

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-93.54%

+79.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-28.43%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-44.50%

+38.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-75.39%

+73.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

11.96%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и URA

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.33%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

14.34%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

38.50%

-31.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

49.23%

-34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

42.95%

-31.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

37.22%

-25.68%