Сравнение DYLG с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
DYLG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 5.31% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и TSMY
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
DYLG vs. TSMY — Ранг доходности на риск
DYLG
TSMY
Сравнение DYLG c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.59 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.10 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.34 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 18.33 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.59 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и TSMY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и TSMY
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и TSMY
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -31.15% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -15.50% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -9.44% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -5.82% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.52% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и TSMY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 12.27% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 23.03% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 31.08% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 33.38% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 33.38% | -21.83% |