PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

DYLG и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и SPIN

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%5.41%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий DYLG и SPIN

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DYLG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

5.55

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.66

+0.24

Корреляция

Корреляция между DYLG и SPIN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SPIN

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SPIN

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.85%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.88%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.56%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.34%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SPIN

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.08%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.08%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.36%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

14.89%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.89%

-3.34%