PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с SPIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, DYLG returned 17.82% vs 13.78% for SPIN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.26%.

DYLG

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.45%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и SPIN

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.99%12.50%4.94%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.26%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between DYLG and SPIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between DYLG and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и SPIN

Секторы
DYLG
SPIN

Финансовые услуги

27.3%
11.3%

Технологии

19.1%
39.6%

Промышленность

18.1%
8.1%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
2.3%

Энергетика

2.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
11.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
SPIN
11.3%

Технологии

DYLG
19.1%
SPIN
39.6%

Промышленность

DYLG
18.1%
SPIN
8.1%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
SPIN
8.3%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
SPIN
8.6%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
SPIN
3.6%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
SPIN
2.3%

Энергетика

DYLG
2.2%
SPIN
2.7%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
SPIN
11.9%

Недвижимость

DYLG

-

SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

DYLG

-

SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

DYLG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.25

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.74

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

5.75

+3.01

DYLG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SPIN

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.85%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.81%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.97%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.28%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.40%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SPIN

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.66%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.21%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.75%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

11.15%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

14.41%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

14.41%

-3.00%

Сравнение комиссий DYLG и SPIN

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SPIN

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SPIN в 5.79%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.43%9.63%16.55%1.38%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.79%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and SPIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.21%) compared to DYLG (2.66%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.82% vs 13.78% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.82% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DYLG.

DYLG has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 5.79% for SPIN.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.25% for SPIN.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор