PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

DYLG и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и QQA

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%5.81%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий DYLG и QQA

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

DYLG vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.13

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.74

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.90

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

9.03

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.23

Корреляция

Корреляция между DYLG и QQA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и QQA

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и QQA

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-19.73%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.55%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.93%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.62%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и QQA

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.85%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.72%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.02%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

18.84%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.84%

-7.29%