PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 15.14% for OMAH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и OMAH

2026 (YTD)2025
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%11.58%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between DYLG and OMAH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between DYLG and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и OMAH

Секторы
DYLG
OMAH

Финансовые услуги

27.3%
37.3%

Технологии

19.1%
11.6%

Промышленность

18.1%
4.9%

Здравоохранение

12.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
13.2%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
19.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
OMAH
37.3%

Технологии

DYLG
19.1%
OMAH
11.6%

Промышленность

DYLG
18.1%
OMAH
4.9%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
OMAH
4.4%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
OMAH
13.2%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
OMAH

-

Энергетика

DYLG
2.2%
OMAH
8.8%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
OMAH
19.8%

Недвижимость

DYLG

-

OMAH

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

DYLG vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.86

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.61

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.06

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

11.94

-3.24

DYLG vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и OMAH

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-11.83%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-3.00%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.24%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.27%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и OMAH

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.42%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.80%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

5.72%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.18%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

12.88%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

12.88%

-1.56%

Сравнение комиссий DYLG и OMAH

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и OMAH

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and OMAH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.80%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.70% vs 15.14% for OMAH. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.70% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 9.27% for DYLG.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.95% for OMAH.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор