PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с IVVW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - DYLG tracks the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 18.13% for IVVW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.42%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.17%
С начала года
6.76%
1 год
18.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и IVVW

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%10.08%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		6.76%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between DYLG and IVVW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between DYLG and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и IVVW

Секторы
DYLG
IVVW

Финансовые услуги

27.3%
11.0%

Технологии

19.1%
38.4%

Промышленность

18.1%
7.9%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
IVVW
11.0%

Технологии

DYLG
19.1%
IVVW
38.4%

Промышленность

DYLG
18.1%
IVVW
7.9%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
IVVW
8.4%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
IVVW
10.0%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
IVVW
4.6%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
IVVW
1.7%

Энергетика

DYLG
2.2%
IVVW
3.2%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
IVVW
10.8%

Недвижимость

DYLG

-

IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

DYLG

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

DYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.22

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.06

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.13

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

16.61

-7.91

DYLG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и IVVW

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.79%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.81%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.69%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.09%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и IVVW

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.42%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.51%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.10%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.19%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

12.57%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

12.57%

-1.25%

Сравнение комиссий DYLG и IVVW

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и IVVW

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности IVVW в 19.07%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.07%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and IVVW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (2.51%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs 17.70% for DYLG. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DYLG.

IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 9.27% for DYLG.

DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор