Сравнение DYLG с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
DYLG и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 10.68% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и IVVW
DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
DYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DYLG
IVVW
Сравнение DYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.59 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и IVVW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и IVVW
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и IVVW
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -16.79% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.21% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.90% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.87% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.88% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и IVVW
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 4.40% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.54% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 6.63% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 15.56% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.10% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.10% | -1.55% |