PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - DYLG tracks the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 20.33% for IVVW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и IVVW

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%10.68%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between DYLG and IVVW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between DYLG and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и IVVW

Секторы
DYLG
IVVW

Финансовые услуги

27.2%
11.8%

Промышленность

18.4%
8.3%

Технологии

17.1%
35.6%

Здравоохранение

13.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
IVVW
11.8%

Промышленность

DYLG
18.4%
IVVW
8.3%

Технологии

DYLG
17.1%
IVVW
35.6%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
IVVW
8.5%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
IVVW
10.1%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
IVVW
4.9%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
IVVW
1.8%

Энергетика

DYLG
2.4%
IVVW
3.5%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
IVVW
11.2%

Недвижимость

DYLG

-

IVVW
1.9%

Коммунальные услуги

DYLG

-

IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

DYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.76

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.82

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.51

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

19.38

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.08

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DYLG и IVVW

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.79%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.81%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.75%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.05%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и IVVW

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.14%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

6.07%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.40%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.65%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

12.65%

-1.20%

Сравнение комиссий DYLG и IVVW

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и IVVW

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and IVVW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLG has higher volatility (2.60%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 19.29% for DYLG. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DYLG.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 9.44% for DYLG.

DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор