PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и IVVW


2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%10.68%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DYLG и IVVW

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

DYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.89

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

7.59

-3.68

DYLG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.03

Корреляция

Корреляция между DYLG и IVVW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и IVVW

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и IVVW

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-16.79%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.21%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.90%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.87%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.88%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и IVVW

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 4.40% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.54%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.63%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.56%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

13.10%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.10%

-1.55%