Сравнение DYLG с HYTI
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 6.17% for HYTI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
DYLG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLG и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 7.76% | 8.21% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between DYLG and HYTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between DYLG and HYTI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. HYTI — Ранг доходности на риск
DYLG
HYTI
Сравнение DYLG c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLG | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.60 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 11.11 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLG и HYTI
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -4.47% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -2.38% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.31% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.44% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.56% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и HYTI
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.16% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 3.24% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 3.87% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 5.12% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 5.12% | +6.20% |
Сравнение комиссий DYLG и HYTI
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и HYTI
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.27% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and HYTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYLG has higher volatility (1.42%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, DYLG leads with 17.70% vs 6.17% for HYTI. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.70% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 9.27% for DYLG.
They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.65% for HYTI.
DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор