PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLG с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

DYLG и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLG и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и FYEE

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%10.78%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLG
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий DYLG и FYEE

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

DYLG vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.10

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.60

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

7.97

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между DYLG и FYEE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и FYEE

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и FYEE

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLGFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-18.79%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.60%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.26%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.40%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и FYEE

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLGFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.93%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.49%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.88%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

14.31%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.31%

-2.76%