PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с EDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 17.91% for EDOW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у EDOW с доходностью 9.11%.

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDOW

1 день
0.86%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.11%
1 год
17.91%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и EDOW

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%14.46%4.05%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		9.11%15.46%13.17%6.95%

Correlation

The correlation between DYLG and EDOW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between DYLG and EDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и EDOW

Секторы
DYLG
EDOW

Финансовые услуги

27.3%
16.9%

Технологии

19.1%
22.7%

Промышленность

18.1%
13.6%

Здравоохранение

12.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.2%

Сырьевые материалы

3.7%
3.0%

Энергетика

2.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
EDOW
16.9%

Технологии

DYLG
19.1%
EDOW
22.7%

Промышленность

DYLG
18.1%
EDOW
13.6%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
EDOW
13.2%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
EDOW
12.2%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
EDOW
9.2%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
EDOW
3.0%

Энергетика

DYLG
2.2%
EDOW
3.0%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
EDOW
6.2%

Недвижимость

DYLG

-

EDOW

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD

Доходность на риск

DYLG vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.69

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.49

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.06

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

7.65

+1.05

DYLG vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOW равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и EDOW

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-33.72%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.73%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.57%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.03%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.35%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и EDOW

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.42%, в то время как у First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.10%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.34%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.68%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.23%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

17.67%

-6.35%

Сравнение комиссий DYLG и EDOW

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и EDOW

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности EDOW в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.25%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DYLG and EDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDOW has higher volatility (3.10%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs EDOW's -33.72%.

On 1-year performance, EDOW leads with 17.91% vs 17.70% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDOW has performed better with a 17.91% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

DYLG has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 1.25% for EDOW.

DYLG is categorized as Derivative Income, while EDOW is Large Cap Blend Equities. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.50% for EDOW.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор