Сравнение DYLD с TNGY
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DYLD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
DYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.04% | 2.91% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between DYLD and TNGY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. TNGY — Ранг доходности на риск
DYLD
TNGY
Сравнение DYLD c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.14 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и TNGY
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -8.86% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.10% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -2.18% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 15.67% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.67% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.67% | -11.28% |
Сравнение комиссий DYLD и TNGY
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и TNGY
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and TNGY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
DYLD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.42% for TNGY.
DYLD is categorized as Multisector Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: LeaderShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор