PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLD с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYLD с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

DYLD и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DYLD и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и FLXR

2026 (YTD)20252024
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		0.39%5.02%2.45%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Dynamic Yield ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с DYLD:
DYLD с XYLDDYLD с SVOLDYLD с BLOXDYLD с QQQIDYLD с HISFDYLD с JOJODYLD с CARY
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий DYLD и FLXR

DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

DYLD vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLDFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.31

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.19

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.13

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

15.53

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLD vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLDFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.31

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.69

-2.45

Корреляция

Корреляция между DYLD и FLXR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и FLXR

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и FLXR

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

DYLDFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-1.94%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-1.47%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.88%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-0.37%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.39%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и FLXR

LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYLDFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.60%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

2.55%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

2.83%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

2.83%

+1.63%