PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYFI с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DYFI и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -1.14%.


DYFI

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYFI и UNG


2026 (YTD)20252024
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF
-0.02%3.76%-1.37%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-1.14%-27.07%-31.67%

Correlation

The correlation between DYFI and UNG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.07

The correlation between DYFI and UNG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IDX Dynamic Fixed Income ETF

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

DYFI vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYFI
Ранг доходности на риск DYFI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYFI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYFI c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYFIUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.65

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-0.95

+6.39

DYFI vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYFI на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYFI и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYFIUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.47

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.57

+0.85

Просадки

Сравнение просадок DYFI и UNG

Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DYFIUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.54%

-99.88%

+95.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-43.86%

+41.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-99.85%

+98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-89.96%

+88.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

29.75%

-29.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DYFI и UNG

Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.87%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DYFIUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

12.99%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

53.06%

-51.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

60.59%

-58.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

64.11%

-60.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

54.78%

-51.40%

Сравнение комиссий DYFI и UNG

DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYFI и UNG

Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF
4.62%4.63%5.93%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DYFI and UNG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to DYFI (0.87%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs UNG's -99.88%.

On 1-year performance, DYFI leads with 3.88% vs -28.33% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYFI has performed better with a 3.88% return vs -28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.

DYFI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for UNG.

DYFI is categorized as Multisector Bonds, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: IDX and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 1.28% for UNG.

DYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYFI и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор