Сравнение DYFI с UNG
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - DYFI is a Multisector Bonds fund actively managed by IDX, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. DYFI is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past year, DYFI returned 3.88% vs -28.33% for UNG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DYFI charges 1.33%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -1.14%.
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
Сравнение доходности по годам DYFI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 3.76% | -1.37% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -27.07% | -31.67% |
Correlation
The correlation between DYFI and UNG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between DYFI and UNG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. UNG — Ранг доходности на риск
DYFI
UNG
Сравнение DYFI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.65 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.95 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.47 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.57 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и UNG
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -99.88% | +95.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -43.86% | +41.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -99.85% | +98.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -89.96% | +88.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 29.75% | -29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и UNG
Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.87%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 12.99% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 53.06% | -51.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 60.59% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 64.11% | -60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 54.78% | -51.40% |
Сравнение комиссий DYFI и UNG
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и UNG
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and UNG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.99%) compared to DYFI (0.87%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs UNG's -99.88%.
On 1-year performance, DYFI leads with 3.88% vs -28.33% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYFI has performed better with a 3.88% return vs -28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
DYFI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for UNG.
DYFI is categorized as Multisector Bonds, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: IDX and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 1.28% for UNG.
DYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор