Сравнение DYFI с UNG
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - DYFI is a Multisector Bonds fund actively managed by IDX, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. DYFI is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past year, DYFI returned 3.12% vs -24.20% for UNG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DYFI charges 1.33%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -3.18%.
DYFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -24.78%
- 10 лет*
- -21.68%
Сравнение доходности по годам DYFI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 0.36% | 3.76% | -1.41% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -3.18% | -27.07% | -35.15% |
Correlation
The correlation between DYFI and UNG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between DYFI and UNG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. UNG — Ранг доходности на риск
DYFI
UNG
Сравнение DYFI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYFI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.61 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.94 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYFI и UNG
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -99.88% | +95.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -39.94% | +37.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -99.85% | +99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -89.98% | +88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 25.68% | -24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и UNG
Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.73%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 11.44% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 50.10% | -48.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 60.12% | -57.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 64.10% | -60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 54.77% | -51.40% |
Сравнение комиссий DYFI и UNG
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и UNG
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.55% | 4.63% | 5.93% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and UNG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.44%) compared to DYFI (0.73%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs UNG's -99.88%.
On 1-year performance, DYFI leads with 3.12% vs -24.20% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYFI has performed better with a 3.12% return vs -24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
DYFI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for UNG.
DYFI is categorized as Multisector Bonds, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: IDX and USCF Investments. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 1.17% for UNG.
DYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор