Сравнение DYFI с BLUI
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.69%.
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 3.25% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
Correlation
The correlation between DYFI and BLUI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов DYFI и BLUI
Секторы
DYFI
BLUI
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
DYFI
BLUI
-
Энергетика
DYFI
BLUI
Сырьевые материалы
DYFI
-
BLUI
-
Коммуникационные услуги
DYFI
-
BLUI
-
Потребительский циклический сектор
DYFI
-
BLUI
Потребительский защитный сектор
DYFI
-
BLUI
-
Здравоохранение
DYFI
-
BLUI
-
Промышленность
DYFI
-
BLUI
-
Недвижимость
DYFI
-
BLUI
Технологии
DYFI
-
BLUI
Коммунальные услуги
DYFI
-
BLUI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
DYFI
BLUI
Сравнение DYFI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.07 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и BLUI
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -2.43% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.02% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.36% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.90% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.90% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.90% | -0.52% |
Сравнение комиссий DYFI и BLUI
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и BLUI
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and BLUI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.62% for DYFI.
They also come from different issuers: IDX and Bluemonte. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор