- Эмитент
- IDX
- Дата выпуска
- 9 янв. 2024 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $58M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $121.66K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции DYFI — $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) показал доход в 0.22% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев.
IDX Dynamic Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DYFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DYFI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 16 янв. 2024 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.65% | -1.80% | 0.76% | 0.15% | 0.25% | -0.50% | 0.46% | 0.22% | ||||
| 2025 | 0.21% | 0.38% | -0.67% | -0.75% | 0.30% | 1.78% | 0.10% | 1.12% | 0.59% | -0.15% | 0.48% | 0.33% | 3.76% |
| 2024 | -0.01% | -0.18% | 0.57% | -1.84% | -0.31% | -0.75% | 0.92% | -0.64% | 1.61% | -1.57% | 1.32% | -0.48% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
IDX Dynamic Fixed Income ETF has an annualized alpha of -0.48%, beta of 0.07, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2024.
- This ETF participated in 28.46% of S&P 500 Index downside but only 9.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 9.85%
- Участие в снижении
- 28.46%
Комиссия
Комиссия DYFI составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYFI имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.50 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 10.58 | -7.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IDX Dynamic Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.07 | $1.38 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.63% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IDX Dynamic Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.07 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.20 | $1.07 |
| 2024 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.08 | $0.09 | $0.12 | $0.27 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IDX Dynamic Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 4.54%, зарегистрированную 8 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка IDX Dynamic Fixed Income ETF составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.54%авг. 2024 г. | 5mo 3d | 1y 5d | 1y 5moмарт 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.49%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 5mo 13dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.65%февр. 2024 г. | 11d | 23d | 1mo 4dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-1.23%янв. 2024 г. | 1d | 15d | 16dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
-0.75%окт. 2025 г. | 17d | 17d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DYFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -56.78% | +52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -9.10% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.17% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.69% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.14% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DYFI
Добавьте IDX Dynamic Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYFI