Сравнение DYFI с ABI
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 2.75% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DYFI and ABI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. ABI — Ранг доходности на риск
DYFI
ABI
Сравнение DYFI c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 3.97 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и ABI
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -0.95% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.04% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.19% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.27% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.27% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.27% | +2.11% |
Сравнение комиссий DYFI и ABI
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и ABI
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and ABI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.62% for DYFI.
They also come from different issuers: IDX and VictoryShares. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор