Сравнение DXYZ с JAAA
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past year, DXYZ returned -5.69% vs 5.06% for JAAA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
DXYZ
- 1 день
- -14.40%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 65.09%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 31.99% | -47.96% | 554.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 5.55% |
Correlation
The correlation between DXYZ and JAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. JAAA — Ранг доходности на риск
DXYZ
JAAA
Сравнение DXYZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.69 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 13.07 | -13.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 70.18 | -70.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 5.98 | -6.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.77 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и JAAA
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -2.64% | -87.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -0.39% | -51.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -0.02% | -59.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -0.25% | -68.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 0.07% | +32.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и JAAA
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.86% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.86% | 0.13% | +61.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.27% | 0.64% | +79.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 0.85% | +97.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.18% | 1.68% | +163.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.18% | 1.64% | +163.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и JAAA
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and JAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.86%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs JAAA's -2.64%.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор