PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYZ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXYZ с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past year, DXYZ returned -5.69% vs 22.23% for COWZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

DXYZ

1 день
-14.40%
1 месяц
4.93%
С начала года
31.99%
6 месяцев
65.09%
1 год
-5.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYZ и COWZ

2026 (YTD)20252024
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		31.99%-47.96%554.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%0.56%

Correlation

The correlation between DXYZ and COWZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DXYZ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYZCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.02

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.98

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.46

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

12.19

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYZ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYZCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.02

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и COWZ

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXYZCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-38.63%

-51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.50%

-5.00%

-46.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.48%

-0.91%

-58.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-4.81%

-63.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

1.83%

+30.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и COWZ

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.86% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXYZCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.86%

2.56%

+59.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.27%

7.12%

+73.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.20%

11.13%

+87.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.18%

17.63%

+147.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.18%

19.93%

+145.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и COWZ

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXYZ and COWZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.86%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYZ и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор