PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYZ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYZ с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXYZ и COWZ

2026 (YTD)20252024
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-4.60%-47.96%554.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

DXYZ

1 день
9.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
-21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTRDXYZ с IJHDXYZ с MSTU
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DXYZ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYZCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.43

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.20

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

5.59

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYZ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYZCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между DXYZ и COWZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и COWZ

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и COWZ

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DXYZCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-38.63%

-51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-13.55%

-42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.72%

-3.72%

-67.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-4.85%

-64.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.64%

2.92%

+33.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и COWZ

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXYZCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

2.96%

+19.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

8.37%

+53.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.66%

17.50%

+66.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.81%

17.73%

+148.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.81%

20.08%

+145.73%