PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXYZ с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXYZ и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DXYZ с COWZ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYZ или COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXYZ:

1.71

COWZ:

-0.04

Коэф-т Сортино

DXYZ:

2.86

COWZ:

-0.05

Коэф-т Омега

DXYZ:

1.34

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

DXYZ:

2.31

COWZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

DXYZ:

6.60

COWZ:

-0.36

Индекс Язвы

DXYZ:

31.63%

COWZ:

7.17%

Дневная вол-ть

DXYZ:

138.93%

COWZ:

19.39%

Макс. просадка

DXYZ:

-90.35%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

DXYZ:

-53.15%

COWZ:

-12.41%

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -20.57%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -5.26%.

DXYZ

С начала года

-20.57%

1 месяц

46.55%

6 месяцев

11.39%

1 год

234.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-5.26%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-0.81%

3 года

5.83%

5 лет

18.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYZ и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг риск-скорректированной доходности DXYZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXYZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и COWZ

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM202420232022202120202019201820172016
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и COWZ

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и COWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и COWZ

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...