Сравнение DXYZ с MSTU
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, DXYZ returned -32.82% vs -96.65% for MSTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -13.52%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
DXYZ
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -60.25%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -13.52% | -47.96% | 410.49% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between DXYZ and MSTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
DXYZ
MSTU
Сравнение DXYZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.99 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.23 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и MSTU
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.06% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -97.73% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.45% | -99.06% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.41% | -72.57% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.55% | 78.30% | -46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и MSTU
Текущая волатильность для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) составляет 39.57%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 44.20% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.88% | 114.02% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.51% | 142.01% | -40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.63% | 168.53% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.63% | 168.53% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и MSTU
Ни DXYZ, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and MSTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (44.20%) compared to DXYZ (39.57%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs MSTU's -99.06%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор