Сравнение DXYZ с MSTU
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, DXYZ returned -5.69% vs -95.37% for MSTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
DXYZ
- 1 день
- -14.40%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 65.09%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 31.99% | -47.96% | 397.97% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between DXYZ and MSTU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
DXYZ
MSTU
Сравнение DXYZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.99 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.27 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.69 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.40 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и MSTU
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -98.58% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -96.58% | +45.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -98.52% | +39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -71.94% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 75.17% | -42.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и MSTU
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.86% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 39.06%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.86% | 39.06% | +22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.27% | 111.87% | -31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 138.62% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.18% | 169.06% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.18% | 169.06% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и MSTU
Ни DXYZ, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and MSTU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.86%) compared to MSTU (39.06%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs MSTU's -98.58%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор