PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с VEGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).

DXUV и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и VEGI

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE

Сравнение комиссий DXUV и VEGI

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.20

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.43

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.06

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.36

Корреляция

Корреляция между DXUV и VEGI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и VEGI

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VEGI в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и VEGI

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и VEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-37.37%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.60%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.29%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.89%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.65%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и VEGI

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 5.07%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.37%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.29%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.38%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.86%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.92%

-1.06%