PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while SNPD is passively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 14.81% for SNPD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и SNPD

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%-3.58%

Correlation

The correlation between DXUV and SNPD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between DXUV and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и SNPD

Секторы
DXUV
SNPD

Технологии

24.2%
6.3%

Финансовые услуги

16.3%
8.5%

Промышленность

14.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.4%

Энергетика

7.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
18.7%

Сырьевые материалы

3.7%
7.1%

Коммунальные услуги

0.5%
14.4%

Недвижимость

0.4%
6.8%

Технологии

DXUV
24.2%
SNPD
6.3%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
SNPD
8.5%

Промышленность

DXUV
14.7%
SNPD
17.5%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
SNPD
8.7%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
SNPD
4.9%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
SNPD
3.4%

Энергетика

DXUV
7.0%
SNPD
3.1%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
SNPD
18.7%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
SNPD
7.1%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
SNPD
14.4%

Недвижимость

DXUV
0.4%
SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

DXUV vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.35

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.03

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.71

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

5.10

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.35

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.58

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DXUV и SNPD

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-15.80%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.68%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.94%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.91%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и SNPD

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.03%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.05%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.13%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.13%

+4.17%

Сравнение комиссий DXUV и SNPD

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и SNPD

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and SNPD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (2.89%) compared to SNPD (2.70%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 14.81% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.15% for SNPD.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор