Сравнение DXSLX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 9.47% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и UTPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
DXSLX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
UTPIX
Сравнение DXSLX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.97 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.68 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и UTPIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и UTPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и UTPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -73.56% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -14.45% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -38.73% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -50.82% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -5.20% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -22.00% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.09% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и UTPIX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеют волатильность 7.65% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.78% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 15.71% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 23.99% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 25.80% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 28.98% | +9.58% |