PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSLX с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both funds - DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSLX returned 17.87%/yr vs 12.34%/yr for SFYF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DXSLX charges 1.35%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 14.85%.

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSLX и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%24.16%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%

Correlation

The correlation between DXSLX and SFYF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.82

The correlation between DXSLX and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

DXSLX vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.36

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.01

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.91

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

9.65

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и SFYF

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSLXSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-56.09%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-15.18%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-26.45%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-56.09%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-16.58%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.57%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и SFYF

Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 4.83%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSLXSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.58%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

13.21%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.74%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

29.28%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

30.68%

+7.92%

Сравнение комиссий DXSLX и SFYF

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и SFYF

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXSLX and SFYF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (5.58%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs SFYF's -56.09%.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSLX и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор