Сравнение DXSLX с SFYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SFYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 24.16% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью -7.80%.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SFYF
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Доходность на риск
DXSLX vs. SFYF — Ранг доходности на риск
DXSLX
SFYF
Сравнение DXSLX c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.27 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.92 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.27 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.44 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SFYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SFYF
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SFYF
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SFYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -56.09% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -15.18% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -56.09% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -11.03% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -16.93% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.64% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SFYF
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.67% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 14.70% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 26.06% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 30.54% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 30.91% | +7.69% |