Сравнение DXSLX с PMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и PMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 9.64% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 24.53% против 18.11% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
PMPIX
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- -28.95%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 162.99%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и PMPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.
Доходность на риск
DXSLX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
PMPIX
Сравнение DXSLX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.42 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.45 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.00 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.58 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.42 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и PMPIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и PMPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности PMPIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.39% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и PMPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и PMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -94.34% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -41.66% | +20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -61.05% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -65.94% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -36.81% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -59.85% | +38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 12.27% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и PMPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 26.22% | -16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 56.77% | -39.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 67.99% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 52.25% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 52.91% | -14.31% |