Сравнение DXSLX с ENPIX
DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXSLX returned 27.39%/yr vs 7.16%/yr for ENPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSLX charges 1.35%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 27.39% против 7.16% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 27.39%
ENPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 44.87%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам DXSLX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 44.87% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between DXSLX and ENPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.61 |
The correlation between DXSLX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSLX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
ENPIX
Сравнение DXSLX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.59 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 10.06 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.16 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и ENPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -90.12% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -17.99% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -32.27% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -36.48% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -84.54% | +23.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.11% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -36.91% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 6.41% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и ENPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 4.83%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 12.17% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 24.79% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 30.75% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 38.78% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 44.71% | -6.11% |
Сравнение комиссий DXSLX и ENPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и ENPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности ENPIX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.48% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.91% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
DXSLX and ENPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs ENPIX's -90.12%.
DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXSLX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор