Сравнение DXSLX с ENPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и ENPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 59.46% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 59.46%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 24.53% против 9.54% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
ENPIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 59.46%
- 6 месяцев
- 59.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и ENPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.
Доходность на риск
DXSLX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
ENPIX
Сравнение DXSLX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.29 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.11 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и ENPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и ENPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности ENPIX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.73% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и ENPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и ENPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -90.12% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -27.20% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -36.48% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -84.54% | +23.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -3.26% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -37.08% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 12.11% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и ENPIX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.59% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 20.88% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 37.08% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 38.87% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 44.55% | -5.95% |