Сравнение DXSLX с BMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и BMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и BMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 11.87% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции BMPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 10.49% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
BMPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и BMPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.
Доходность на риск
DXSLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
BMPIX
Сравнение DXSLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | BMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.63 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | BMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и BMPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и BMPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности BMPIX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.62% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и BMPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и BMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | BMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -84.22% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -21.39% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -38.50% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -61.41% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -12.48% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -24.24% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.60% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и BMPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 7.65%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | BMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.81% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 18.58% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 31.56% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 29.57% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 32.06% | +6.50% |