Сравнение DXRLX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.47% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и UTPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
DXRLX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
UTPIX
Сравнение DXRLX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.97 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.68 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и UTPIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UTPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UTPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -73.56% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -14.45% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -38.73% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -50.82% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -5.20% | -22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -22.00% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.09% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UTPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 7.78% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 15.71% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 23.99% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 25.80% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 28.98% | +20.17% |