Сравнение DXRLX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против -14.29% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -49.55%
- 1 год
- -32.08%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и UGPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
DXRLX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
UGPIX
Сравнение DXRLX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.55 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.51 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.69 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.49 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.55 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.05 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и UGPIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UGPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности UGPIX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UGPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -99.66% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -51.12% | +27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -98.52% | +40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -99.10% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -97.95% | +70.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -82.60% | +47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 23.70% | -17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UGPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 11.94%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 15.79% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 36.85% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 57.63% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 390.11% | -348.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 277.87% | -228.72% |