PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с PHPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-6.79%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 5.86% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

PHPIX

1 день
7.64%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
14.83%
1 год
37.26%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.78%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с BIPIXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIXPHPIX с RYGBX

Сравнение комиссий DXRLX и PHPIX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXPHPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.82

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.28

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHPIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.82

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.08

Корреляция

Корреляция между DXRLX и PHPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и PHPIX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PHPIX в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.95%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и PHPIX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и PHPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-77.37%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-19.35%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-39.21%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-45.46%

-32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-11.35%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-31.88%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

8.43%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и PHPIX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеют волатильность 13.70% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

13.96%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

24.01%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

36.12%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

27.68%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

27.62%

+21.57%