Сравнение DXQLX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 9.47% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и UTPIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
DXQLX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
UTPIX
Сравнение DXQLX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.14 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.68 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.25 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и UTPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и UTPIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и UTPIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -73.56% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -14.45% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -38.73% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -50.82% | -36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -5.20% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -22.00% | -44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 6.09% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и UTPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 7.78% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 15.71% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 23.99% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 25.80% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.44% | 28.98% | +287.46% |