Сравнение DXQLX с UTPIX
DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs 8.51%/yr for UTPIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и UTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 35.37% против 8.51% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 35.37%
UTPIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам DXQLX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 35.36% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 2.78% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Correlation
The correlation between DXQLX and UTPIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DXQLX and UTPIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQLX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
UTPIX
Сравнение DXQLX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.69 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 1.56 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.46 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.24 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и UTPIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -73.56% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -14.82% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -25.70% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -38.73% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -50.82% | -36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.35% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -21.90% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 6.59% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и UTPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 7.58%, в то время как у ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.37% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 17.95% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 22.15% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 26.04% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.65% | 29.07% | +109.58% |
Сравнение комиссий DXQLX и UTPIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и UTPIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности UTPIX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 10.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.75% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
DXQLX and UTPIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTPIX has higher volatility (8.37%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs UTPIX's -73.56%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXQLX и UTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор