Сравнение DXQLX с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 17.80% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXQLX показывает доходность -11.33%, а MQQQ немного выше – -11.27%.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и MQQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
DXQLX vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
DXQLX
MQQQ
Сравнение DXQLX c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.69 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.73 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и MQQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и MQQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и MQQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -42.16% | -55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -25.23% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -17.75% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -7.62% | -58.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 7.46% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и MQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 11.85%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 13.84% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 26.46% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 46.81% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 44.28% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 44.28% | +272.17% |