Сравнение DXQLX с MQQQ
DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, DXQLX returned 71.91% vs 79.26% for MQQQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 38.38%.
DXQLX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 35.37%
MQQQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 20.36%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 34.05%
- 1 год
- 79.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXQLX и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 35.36% | 29.99% | 17.80% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 38.38% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between DXQLX and MQQQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between DXQLX and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQLX vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
DXQLX
MQQQ
Сравнение DXQLX c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.16 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 11.36 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.31 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и MQQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQLX | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -42.16% | -53.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -25.23% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -7.16% | -44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 7.00% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и MQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 7.58%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQLX | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.53% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 24.50% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 32.18% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 43.22% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.65% | 43.22% | +95.43% |
Сравнение комиссий DXQLX и MQQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и MQQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности MQQQ в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 10.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.46% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DXQLX and MQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MQQQ has higher volatility (8.53%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs MQQQ's -42.16%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXQLX и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор