Сравнение DXQLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 13.75% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и FXAIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
DXQLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
FXAIX
Сравнение DXQLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.13 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.77 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и FXAIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и FXAIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -33.79% | -63.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -12.13% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -24.50% | -36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -33.79% | -53.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -8.89% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -3.83% | -62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 2.50% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и FXAIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.24% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 9.08% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 18.13% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 16.88% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.44% | 18.03% | +298.41% |