PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXPE с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DXPE и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 41.39%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.


DXPE

1 день
1.24%
1 месяц
-9.83%
С начала года
41.39%
6 месяцев
56.75%
1 год
90.70%
3 года*
66.30%
5 лет*
37.42%
10 лет*
27.62%

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и AVGX


2026 (YTD)20252024
DXPE
DXP Enterprises, Inc.
41.39%32.89%64.71%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
69.89%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between DXPE and AVGX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DXP Enterprises, Inc.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Доходность на риск

DXPE vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXPEAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.91

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

6.49

+1.23

DXPE vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXPEAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.21

-1.05

Просадки

Сравнение просадок DXPE и AVGX

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и AVGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXPEAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-70.97%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-54.09%

+21.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-0.83%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.54%

-22.71%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

24.20%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и AVGX

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеют волатильность 24.05% и 23.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXPEAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.05%

23.50%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

61.90%

-26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.45%

85.97%

-34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.35%

104.65%

-59.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.10%

104.65%

-48.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и AVGX

DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


ПозицияTTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
0.97%1.65%0.81%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DXPE and AVGX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (24.05%) compared to AVGX (23.50%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs AVGX's -70.97%.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор