PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXPE с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXPE с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, DXPE returned 39.05%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

DXPE

1 день
0.88%
1 месяц
15.49%
С начала года
53.85%
6 месяцев
54.45%
1 год
114.27%
3 года*
67.49%
5 лет*
39.05%
10 лет*
27.71%

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		53.85%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%23.75%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between DXPE and ARKF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

DXPE vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXPEARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.35

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.28

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.31

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-0.57

+10.20

DXPE vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXPE и ARKF

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPEARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-78.63%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-38.50%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-38.50%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-75.30%

+37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-38.77%

+31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.49%

-34.95%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

21.00%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и ARKF

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPEARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

10.36%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

25.14%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

33.69%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.37%

42.87%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

39.77%

+16.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и ARKF

DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXPE and ARKF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (12.93%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs ARKF's -78.63%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор