PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXNLX с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с SSO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или SSO.

Корреляция

Корреляция между DXNLX и SSO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

0.54

SSO:

0.45

Коэф-т Сортино

DXNLX:

0.99

SSO:

0.89

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.14

SSO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

0.64

SSO:

0.51

Коэф-т Мартина

DXNLX:

2.03

SSO:

1.77

Индекс Язвы

DXNLX:

8.91%

SSO:

10.04%

Дневная вол-ть

DXNLX:

32.29%

SSO:

38.93%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

DXNLX:

-6.38%

SSO:

-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -3.98%.

DXNLX

С начала года

-0.24%

1 месяц

16.69%

6 месяцев

-0.91%

1 год

17.44%

5 лет

17.11%

10 лет

N/A

SSO

С начала года

-3.98%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

-7.82%

1 год

17.48%

5 лет

27.75%

10 лет

18.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXNLX и SSO

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXNLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXNLX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и SSO

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SSO в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		2.83%0.17%0.00%0.00%0.00%4.35%63.94%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.88%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и SSO

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и SSO

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 9.45%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...