Сравнение DXNLX с SOPIX
DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - DXNLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXNLX returned 15.89%/yr vs -15.00%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%.
DXNLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 17.52%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- —
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
Сравнение доходности по годам DXNLX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 19.15% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between DXNLX and SOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.99 |
The correlation between DXNLX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXNLX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
SOPIX
Сравнение DXNLX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXNLX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.84 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.71 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и SOPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXNLX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -99.07% | +55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -24.87% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.35% | -54.87% | +26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -65.00% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -99.04% | +94.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -76.23% | +67.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 12.15% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и SOPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXNLX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 7.80% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 15.22% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 18.50% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 23.76% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 22.63% | +6.33% |
Сравнение комиссий DXNLX и SOPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и SOPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SOPIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.84% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXNLX and SOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXNLX has higher volatility (9.91%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs SOPIX's -99.07%.
DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXNLX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор