Сравнение DXNLX с SOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и SOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 6.77% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -24.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью 6.77%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
SOPIX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -17.63%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- -18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и SOPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXNLX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
SOPIX
Сравнение DXNLX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.70 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.86 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.52 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.64 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.70 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.57 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.78 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и SOPIX составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и SOPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SOPIX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.01% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и SOPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -98.92% | +55.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -33.92% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -59.43% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -98.80% | +86.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -75.97% | +67.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 27.25% | -22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и SOPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.53% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 12.78% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 25.04% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 23.40% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 22.45% | +6.52% |