PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с SOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - DXNLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXNLX returned 18.84%/yr vs -16.67%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.73%.

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-24.56%

Correlation

The correlation between DXNLX and SOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.99

The correlation between DXNLX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-1.68

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-2.51

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.74

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.98

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-2.11

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-1.68

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.72

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.81

+1.67

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и SOPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-99.07%

+55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-27.45%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-54.87%

+26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-65.00%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-99.07%

+98.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-76.14%

+67.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

12.74%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и SOPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.53%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

12.16%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

16.01%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

23.38%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

22.49%

+6.35%

Сравнение комиссий DXNLX и SOPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и SOPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SOPIX в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and SOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXNLX has higher volatility (5.56%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs SOPIX's -99.07%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор