PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с MQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с MQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и MQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и MQQQ

2026 (YTD)20252024
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%12.71%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.04%
1 год
23.62%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO

Сравнение комиссий DXNLX и MQQQ

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. MQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c MQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.51

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.73

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. MQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MQQQ равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и MQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между DXNLX и MQQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и MQQQ

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MQQQ в 2.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и MQQQ

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, примерно равная максимальной просадке MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и MQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-42.16%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-25.23%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-17.75%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-7.62%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

7.46%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и MQQQ

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

13.84%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

26.46%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

46.81%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

44.28%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

44.28%

-15.31%