PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с DXKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и DXKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%.

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с AFBIXDXKSX с HCYIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLX

Сравнение комиссий DXNLX и DXKSX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DXKSX в 1.35%.

DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXDXKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.31

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.52

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.37

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.66

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXDXKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.40

+1.12

Корреляция

Корреляция между DXNLX и DXKSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и DXKSX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DXKSX в 12.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и DXKSX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и DXKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-85.78%

+42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-6.43%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-14.02%

-29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-74.41%

+62.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-61.21%

+52.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.63%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и DXKSX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.15%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

5.58%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

9.35%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

13.86%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

12.58%

+16.39%