PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -1.84%.

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с PHPIX

Сравнение комиссий DXNLX и DXKLX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.

DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.06

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.16

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.18

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.40

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.49

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.17

+0.56

Корреляция

Корреляция между DXNLX и DXKLX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и DXKLX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DXKLX в 1.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и DXKLX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-47.64%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-6.32%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-42.57%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-41.11%

+28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-14.80%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.82%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и DXKLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.38%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

5.61%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

9.36%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

14.02%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

12.47%

+16.50%