PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.67%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 2.67% против -20.74% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.97%
1 год
2.04%
3 года*
5.85%
5 лет*
8.87%
10 лет*
2.67%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.27%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between DXKSX and SOPIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2004 г.

-0.21

The correlation between DXKSX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RRPIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

DXKSX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-1.73

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-2.60

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-1.01

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-2.19

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-1.73

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.73

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.92

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.81

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и SOPIX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-99.07%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-27.45%

+21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-54.87%

+40.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-65.00%

+50.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-90.86%

+54.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.88%

-99.07%

+25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-76.14%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

12.80%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и SOPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 2.74%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.53%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

12.16%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

16.01%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

23.38%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

22.49%

-9.94%

Сравнение комиссий DXKSX и SOPIX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и SOPIX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.76%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and SOPIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to DXKSX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs SOPIX's -99.07%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор