Сравнение DXKSX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXNLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund	2.18%	-3.26%	12.62%	3.03%	35.65%	4.73%	-13.02%	-11.52%	-0.00%	-5.57%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

DXKSX

1 день: -0.27%

1 месяц: 3.71%

С начала года: 2.18%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 3.51%

3 года*: 6.51%

5 лет*: 8.02%

10 лет*: 2.23%

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:

DXKSX с scyb DXKSX с SCYB DXKSX с DXRLX DXKSX с AFBIX DXKSX с HCYIX DXKSX с PHPIX DXKSX с DXKLX

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FXAIX DXNLX с FSPTX DXNLX с SPY

Сравнение комиссий DXKSX и DXNLX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

DXKSX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXKSX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXKSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXKSX	DXNLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.31	0.93	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.52	1.53	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.21	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	1.63	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.66	5.71	-5.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXKSX	DXNLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.31	0.93	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.45	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.40	0.73	-1.12

Корреляция

Корреляция между DXKSX и DXNLX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXNLX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund	12.00%	0.00%	9.44%	8.98%	0.00%	0.00%	6.10%	1.26%	0.00%	0.00%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXNLX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXKSX	DXNLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.78%	-43.77%	-42.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.43%	-15.93%	+9.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.02%	-43.77%	+29.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.41%	-12.25%	-62.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-61.21%	-8.83%	-52.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	4.55%	-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXNLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXKSX	DXNLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.15%	8.28%	-5.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.58%	16.13%	-10.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.35%	28.24%	-18.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.86%	28.28%	-14.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.58%	28.97%	-16.39%

Сравнение DXKSX с DXNLX

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXNLX

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXNLX

Доходность по периодам

DXKSX

DXNLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXKSX и DXNLX

Доходность на риск

DXKSX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

DXKSX

DXNLX

Сравнение DXKSX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXKSX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXNLX

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXNLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXNLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)