Сравнение DXKSX с DXNLX
DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both mutual funds - DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion, while DXNLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 5 years, DXKSX returned 9.21%/yr vs 18.84%/yr for DXNLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.
Доходность
Сравнение доходности DXKSX и DXNLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKSX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 25.01%.
DXKSX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 2.72%
DXNLX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 25.01%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXKSX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 4.75% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.57% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 25.01% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Correlation
The correlation between DXKSX and DXNLX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between DXKSX and DXNLX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKSX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
DXKSX
DXNLX
Сравнение DXKSX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKSX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.10 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 11.43 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKSX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.46 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.85 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DXKSX и DXNLX
Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXNLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKSX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -43.77% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -15.91% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -28.35% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -43.77% | +29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -0.37% | -73.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -8.70% | -52.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.31% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKSX и DXNLX
Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 2.70%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKSX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.56% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 15.17% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 20.04% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 28.24% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 28.84% | -16.29% |
Сравнение комиссий DXKSX и DXNLX
DXKSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKSX и DXNLX
Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности DXNLX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.71% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.80% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
DXKSX and DXNLX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXNLX has higher volatility (5.56%) compared to DXKSX (2.70%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs DXNLX's -43.77%.
DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKSX и DXNLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор