PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с HCYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с HCYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while HCYAX is a Tactical Allocation fund managed by Direxion. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.17%/yr vs 5.35%/yr for HCYAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.12%/yr for HCYAX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и HCYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у HCYAX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям HCYAX по среднегодовой доходности: -3.17% против 5.35% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-0.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
-3.17%

HCYAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и HCYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.66%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		2.19%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%15.34%-2.96%8.06%

Correlation

The correlation between DXKLX and HCYAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.05

Over the past year, DXKLX and HCYAX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Hilton Tactical Income Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с scybDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с HCYIXHCYAX с DXNLXHCYAX с DXRLXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXQLXHCYAX с DXHYX

Доходность на риск

DXKLX vs. HCYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c HCYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXHCYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.84

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.67

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.91

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

7.82

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. HCYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HCYAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и HCYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXHCYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.84

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.66

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.65

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и HCYAX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки HCYAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и HCYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXHCYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-25.70%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-5.14%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-7.73%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-13.90%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-25.70%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.20%

-0.39%

-41.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-3.24%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.25%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и HCYAX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXHCYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.34%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

4.13%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

5.32%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

6.39%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

8.10%

+4.35%

Сравнение комиссий DXKLX и HCYAX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и HCYAX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HCYAX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.42%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and HCYAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.70%) compared to HCYAX (1.34%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs HCYAX's -25.70%.

HCYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и HCYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор