Сравнение DXJS с SCJ
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 16.84%/yr vs 7.94%/yr for SCJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 16.84% против 7.94% соответственно.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
SCJ
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам DXJS и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.43% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Correlation
The correlation between DXJS and SCJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between DXJS and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. SCJ — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCJ
Сравнение DXJS c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.48 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 8.30 | +13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SCJ
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -43.52% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -12.17% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -12.43% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -33.25% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -38.87% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -1.98% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.36% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.62% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SCJ
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеют волатильность 5.19% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.97% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 13.57% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 16.49% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.87% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.27% | +3.45% |
Сравнение комиссий DXJS и SCJ
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SCJ
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and SCJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJS has higher volatility (5.19%) compared to SCJ (4.97%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs SCJ's -43.52%.
On 10-year performance, DXJS leads with 16.84% vs 7.94% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 16.84% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
SCJ has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.54% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.49% for SCJ.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор