Сравнение DXJS с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
DXJS и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 5.74% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.50% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
SCJ
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и SCJ
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
DXJS vs. SCJ — Ранг доходности на риск
DXJS
SCJ
Сравнение DXJS c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.77 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.48 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.41 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 9.17 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.77 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и SCJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SCJ
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCJ в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.97% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SCJ
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -43.52% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.17% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -33.25% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -38.87% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -9.21% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.44% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.19% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SCJ
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.26% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 12.11% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.40% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 15.64% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.23% | +3.65% |