PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с JPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с JPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both Japan Equities funds. DXJS is passively managed, while JPY is actively managed. Over the past year, DXJS returned 59.61% vs 34.42% for JPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for JPY.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и JPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у JPY с доходностью 14.88%.

DXJS

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.30%
6 месяцев
24.16%
1 год
59.61%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.61%
10 лет*
16.84%

JPY

1 день
-2.93%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.45%
1 год
34.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и JPY

2026 (YTD)2025
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%51.50%
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		14.88%39.95%

Correlation

The correlation between DXJS and JPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between DXJS and JPY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Lazard Japanese Equity ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с JPY:
JPY с IDEQJPY с TEKYJPY с EMKTJPY с SYZJPY с BBJPJPY с DFJJPY с OPPJ

Доходность на риск

DXJS vs. JPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPY
Ранг доходности на риск JPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c JPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSJPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.70

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.38

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

2.29

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.10

7.73

+14.38

DXJS vs. JPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа JPY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и JPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и JPY

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и JPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSJPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-15.13%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-15.13%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-3.23%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.53%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.47%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и JPY

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у Lazard Japanese Equity ETF (JPY) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSJPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.98%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.66%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

20.33%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

21.21%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.21%

-1.49%

Сравнение комиссий DXJS и JPY

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JPY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и JPY

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.54%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		1.20%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and JPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPY has higher volatility (5.98%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs JPY's -15.13%.

On 1-year performance, DXJS leads with 59.61% vs 34.42% for JPY. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJS has performed better with a 59.61% return vs 34.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.

DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.20% for JPY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Lazard. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.60% for JPY.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и JPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор