PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXJ returned 33.61%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%-3.58%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DXJ and QGRW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов DXJ и QGRW

Секторы
DXJ
QGRW

Промышленность

27.4%
8.0%

Финансовые услуги

18.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.4%

Технологии

12.9%
52.1%

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
17.8%

Энергетика

1.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
QGRW
8.0%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
QGRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
QGRW
12.4%

Технологии

DXJ
12.9%
QGRW
52.1%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
QGRW

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
QGRW
4.3%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
QGRW
17.8%

Энергетика

DXJ
1.7%
QGRW
0.6%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
QGRW
0.4%

Недвижимость

DXJ

-

QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DXJ vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.02

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.71

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.28

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

8.92

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.02

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.65

-1.23

Просадки

Сравнение просадок DXJ и QGRW

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-24.40%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-15.44%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-24.40%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-3.26%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.94%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.69%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.67%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.39%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.07%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.07%

-0.89%

Сравнение комиссий DXJ и QGRW

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и QGRW

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and QGRW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, DXJ leads with 33.61% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DXJ has performed better with a 33.61% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.07% for QGRW.

DXJ is categorized as Japan Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.28% for QGRW.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор