PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%-3.58%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DXJ и QGRW

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DXJ vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.91

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.45

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.51

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

5.66

+9.58

DXJ vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.91

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.32

-0.90

Корреляция

Корреляция между DXJ и QGRW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и QGRW

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и QGRW

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-24.40%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-15.44%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-10.67%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.33%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.12%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.91%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

13.96%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

24.20%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

21.23%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.23%

-0.72%