PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с MLPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.72%/yr vs 12.72%/yr for MLPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 18.72% против 12.72% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

MLPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.75%
С начала года
25.23%
6 месяцев
25.77%
1 год
24.35%
3 года*
28.72%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.23%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between DXJ and MLPX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.41

Over the past year, the correlation between DXJ and MLPX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DXJ и MLPX

Секторы
DXJ
MLPX

Промышленность

27.4%

-

Финансовые услуги

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.6%

-

Технологии

12.9%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.7%
99.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
MLPX

-

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
MLPX

-

Технологии

DXJ
12.9%
MLPX

-

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
MLPX

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
MLPX

-

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
MLPX

-

Энергетика

DXJ
1.7%
MLPX
99.6%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
MLPX
0.3%

Недвижимость

DXJ

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

DXJ vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.65

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.30

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.07

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

7.67

+11.26

DXJ vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и MLPX

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-70.67%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.18%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-16.77%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-19.72%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-64.70%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.43%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-16.60%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.26%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и MLPX

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.77%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.69%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

15.23%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.08%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

26.48%

-6.31%

Сравнение комиссий DXJ и MLPX

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и MLPX

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MLPX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.10%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and MLPX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (5.77%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.72% vs 12.72% for MLPX. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.72% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

MLPX has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.09% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while MLPX is MLPs. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.45% for MLPX.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор